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上海原油結算價怎麼算來的

發布時間: 2022-07-01 09:57:25

① 原油期貨結算價怎麼算

紐交所的輕質原油期貨。TAS適用於現貨月 (最後一個交易日除外) 、第2、第3以及第7個月合約的交易,並依照現行TAS規則進行。
所有TAS商品交易於每日14:30(美東時間)結束。在按1:1結算基本商品時,符合TAS的商品將以「基準價格「(值設為0)上下加減1差異值(最高10個價格跳動單位)進行委託下單。
以基準價格成交的TAS交易等同於「傳統「TAS 交易,即將以當天最後結算價進行清算。
——恆瑞財富網原油期貨分析師整理。

② 原油期貨漲跌額和漲跌幅是怎麼算出來的

期貨漲跌額和漲跌幅是依據前一天的結算價(平均價)算出來的。 漲跌額=現價-前結算價. 漲跌幅=(現價-前結算價)÷前結算價

③ 什麼是原油期貨收盤價和結算價

你好,期貨收盤價就是收盤時的實時成交價,結算價就是當天的均價。

④ 上海原油期貨交易規則是什麼

INE原油期貨合約及主要交易規則

交易手續費

人民幣20元/手,平今倉交易免收交易手續費

⑤ 原油期貨交易機制是什麼

原油期貨存在以下交易規則:

1、漲跌幅度

原油期貨漲跌幅限制為10%。

2、保證金制度

保證金為合約價值的11%。

3、最小單位變動

以人民幣進行報價,最小變動單位為0。1元1桶。

4、交易單位

每次最小下單數量為1手,1000桶1手,每次最大下單數量為500手。

5、交易時間

交易日上午9:00-10:15,10:30-11:30,下午1:30-3:00,連續交易時間,每周一至周五21:00-次日2:30,法定節假日前一個工作日(不包括周六、周日)的連續交易時間段不進行交易。

6、交易方式

實行T+0交易方式,即投資者當天買入的原油期貨,當天可以賣出;雙向交易,即投資者可以進行做多操作,也可以進行做空操作。

7、最後交易日

合約交割月份前一月份的最後一個交易日。

8、交割日期

最後交易日後連續五個工作日。

溫馨提示:以上內容, 僅供參考。
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⑥ 上海原油期貨的定價邏輯是什麼

2018年3月26日上市的上海原油期貨採用人民幣計價,即採用人民幣進行計價和結算。但期貨價格是怎麼來的?人民幣原油期貨作為首個國際化品種又有什麼獨特的定價邏輯

定價:現貨價格和匯率是兩大主因。一般情況下,商品期貨價格的形成是以商品現貨價值為基礎。現貨交割則是連接期貨和現貨市場的重要橋梁。在業內人士看來,把脈原油期貨的定價邏輯,還得先了解原油期貨的交割油種。


境外投資者可以循序漸進地逐步進入中國原油期貨市場,花時間熟悉品種運行情況、交易結算制度流程安排等,了解銀行體系的操作過程和中國境內的監管要求。隨著品種活躍程度提高,市場深度增加後,境外投資者可逐步加大參與程度。」瑞銀中國證券業務主管、瑞銀期貨董事長房東明也如是表示。

出乎意料的是,在交易策略方面,行業專家普遍為市場參與者開出了套利交易的「方子」。原油期貨上市後,投資者可採用套利交易和趨勢交易。其中,套利交易包括跨市套利交易、跨品種套利交易,或是利用不同月份的升水貼水開展跨期套利,以及和國內其他化工品種之間進行上下游套利等。

上市初期,境外投資者也適合採用套利交易策略,包括月間價差和跨境套利,尤其是跨境套利,可考慮中東實貨、Brent期貨和上海原油期貨之間的套利。

⑦ 石油是怎樣標價的

石油價格的標定是一個十分復雜的程序,隨著全球石油貿易的發展,產生了不同的石油標價方法。
石油輸出國組織的官方價格 這一價格指的是以沙特的輕油為基準的標准原油價格,是20世紀60年代石油輸出國組織(OPEC)與西方跨國公司降低「標價」行為進行抗爭的結果。在60年代後期特別是70年代初以來,在歷次部長級會議上,OPEC都會公布標准原油價格作為當時統一的官價。到20世紀80年代,由於非OPEC產油量的增長,石油輸出國組織的「官價」已不起多大作用,取而代之的是以世界上7種原油計算的平均價格(7種原油一攬子價格)來決定該組織成員國各自的原油價格。7種原油的平均價即是參考價,然後按原油的質量和運費價進行調整。
非石油輸出國組織的官方價格 這是非OPEC成員的產油國自己制定的油價體系。它一般參照OPEC油價體系,結合本國實際情況而上下浮動。
現貨市場價格 20世紀70年代以前,石油現貨市場僅僅是作為各大石油公司相互調劑餘缺和交換油品的手段。石油現貨交易量只佔世界總石油貿易量的5%以下,現貨價格一般只反映長期合同超產部分的銷售價格。因此,這個階段的石油現貨市場稱為剩餘市場(Resia1 Market)。1973年石油危機後,隨著現貨交易量及其在世界石油市場中所佔比例逐漸增加,石油現貨市場由單純的剩餘市場演變為反映原油的生產、煉製成本、利潤的邊際市場(Margina1 Market),現貨價格也逐漸成為石油公司、石油消費國政府制定石油政策的重要依據。為了擺脫死板的定價束縛,一些長期貿易合同開始與現貨市場價格掛起鉤來。這種長期合同與現貨市場價格掛鉤的做法一般採用兩種掛鉤方式,一種是按周、按月或按季度通過談判商定價格的形式;另一種是以計算現貨價格平均數(按月、雙周、周)來確定合同油價。石油現貨市場有兩種價格,一種是實際現貨交易價格,另一種是一些機構通過對市場的研究和跟蹤而對一些市場價格水平所做的估價。
期貨交易價格 買賣雙方通過在石油期貨市場上的公開競價,對未來時間的「石油標准合約」在價格、數量和交貨地點上,優先取得認同而形成的油價為石油期貨價。
從近幾年的原油價格波動情況看,期貨市場已經在某種程度上發揮了價格發現功能,期貨價格已成為國家原油價格變化的預先指標。石油期貨交易所的公開競價交易方式形成了市場對未來供需關系的信號,交易所向世界各地實時公布交易行情,石油貿易商可以隨時得到價格資料,這些因素都促使石油期貨價格成為石油市場的基準價。據普氏、阿格斯等世界權威石油價格指數管理機構介紹,在確定原油和油品價格水平時,石油期貨交易所前一交易日的結算價是十分重要的因素。
以貨易貨價格 OPEC成員國在出口其生產的原油時必須遵守成員國之間共同商定的官方價格,但由於各國國情不同,有些急需資金的成員國為了補充物資,需要多採石油,但是又要遵守OPEC的產量配額。為了解決這個矛盾,有些國家就採用以貨易貨的方式交換其想要的物資。採用這種方式時,其原油價格雖然是按照OPEC官方價格計算,但由於所換物資的價格高於一般市場價,所以實際上以貨易貨的油價往往低於官方價格,因而這是在市場疲軟情況下一種更加隱蔽的價格折扣方法和交易手段。
以貨易貨最基本的形式是用石油換取專門規定的貨物或服務,此外還有以油抵債、以油換油、回購交易等多種形式。
凈回值價格 又稱為倒算凈價格(Net Back Pricing)。一般來說凈回值是以消費市場上成品油的現貨價乘以各自的收益率為基數,扣除運費、煉油廠的加工費及煉油商的利潤後,計算出的原油離岸價。這種定價體系的實質是把價格下降風險全部轉移到原油銷售一邊,從而保證了煉油商的利益,因而適合於原油市場相對過剩的情況。1985年沙烏地阿拉伯就是在當時原油市場供過於求的情況下,採取這種油價體系來爭奪失去的市場份額的。
價格指數 信息已成為一種戰略資源,許多著名的資訊機構利用自己的信息優勢,即時採集世界各地石油成交價格,從而形成對於某種油品的權威報價。目前廣泛採用的報價系統和價格指數有:普氏報價(P1atts)、阿格斯報價(Petro1eumArgus)、路透社報價(ReutersEnergy)、美聯社報價(Te1erate)、亞洲石油價格指數(APPI)、印尼原油價格指數(ICP)、遠東石油價格指數(FEOP)、瑞木(RIM)。原油現貨市場的報價大多採用離岸價(FOB),有些油種採用到岸價(CIF)。

⑧ 現貨原油結算價是什麼意思

結算價是取交易日收市前10分種的買價和賣價的平均價為結算價,
並以結算價作為計算當日盈虧以及下一交易日商品的持倉價的依據。

⑨ 期貨中的結算價是怎麼計算出來的

最近常有新手投資者問:為什麼期貨賬戶收盤時年持倉是盈利的,怎麼當天結算單上卻是虧損的? 之所以會有這個疑問,是因為投資者沒有明白期貨收盤價、結算價、成交價三者之間的關系。今天我就來跟大家講講期貨結算價什麼意思,及期貨結算是如何計算盈虧的?
結算價是指:期貨全天成交的平均價格。
收盤價是指:期貨交易收盤前最後一筆成交的價格。
成交價是指:期貨實際成交的價格中。

一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面。
1、浮動盈虧。

結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,以多頭計算方法公式如下:浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。期貨盈虧計算,期貨交易盈虧計算方法,如果是正值,則表明多頭浮動盈利。負值則表明多頭浮動虧損。
2、實際盈虧計算。

平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。多頭實際盈虧的計算方法公式是:盈/虧=(平倉價-買入價)×持倉量×合約單位-手續費。

期貨盈虧的計算方法採用逐日盯市制度,即每日無負債制度,所以結算帳單裡面對於未平倉合約是以結算價來計算盈虧的,這跟才會跟你的實際盈虧會有出入,但當你平倉時,並不會影響你的實際盈虧。

⑩ 美原油期貨結算價如何計算

以下兩個方面,具體介紹期貨結算價怎麼算:
(1)計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是:浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值,則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損,即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利,或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值,則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利,即多頭建倉後價格下跌,表明多頭浮動虧損,或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利,如果保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果浮動盈利,會員不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。
(2)計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是:盈/虧 =(平倉價-買入價)X持倉量X合約單位-手續費。
空頭盈虧的計算方法是:盈/虧=(賣出價-平倉價)X待倉量X合約單位-手續費。